आंद्रेई malkov विदेशी मुद्रा व्यापार

आंद्रेई नाइट ट्रेडिंग फॉर ए लिविंग इंटरव्यू के लिए एंड्री नाइट पेशेवर व्यापारियों और व्यक्तिगत निवेशकों के लिए स्पीकर और कोच के बाद एक अत्यधिक मांग है। उनकी पहली पुस्तक को ट्रेडिंग फॉरेक्स फॉर अ लिविंग कहा जाएगा: विदेशी मुद्रा बाजार के साथ वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड। यहां व्यापारिक डायरी के लिए यहां साक्षात्कार लिया गया है। 1. आप अपने काम का वर्णन कैसे करेंगे मेरा प्राथमिक ध्यान, मेरे निवेश ग्राहकों के लिए सबसे अच्छा रिटर्न अर्जित करने पर है, जबकि सावधानीपूर्वक जोखिम जोखिम पर निगरानी रखता है, और तेजी से Ive ने अन्य व्यापारियों को नाइट ट्रेडिंग अकादमी के माध्यम से सफल होने में अधिक से अधिक समय और ऊर्जा समर्पित किया है और FxKnight 2. क्या आपने एक वेबसाइट लिखने का फैसला किया है, जो आगंतुकों से हमारी वेबसाइट पर सबसे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है क्या आप मेरे लिए एक अच्छी किताब की सलाह दे सकते हैं? मैं अक्सर अपने आप को दो या तीन खिताबों की सिफारिश करने के लिए पकड़ता हूं, क्योंकि मैं उस बारे में नहीं सोच सकता जो वास्तव में पूर्ण है। इसलिए मैंने उस पुस्तक को लिखने के लिए कहा, जिसकी इच्छा थी कि मैं कब शुरू कर रहा था, जो कि सभी उपकरणों के साथ हथियारों के व्यापारियों को बाजार में सफल होने की जरूरत थी। मेरे ग्राहकों के धन का प्रबंधन करने के लिए उपयोग करने वाली एक समान रणनीति 3. वहां विदेशी मुद्रा व्यापारिक पुस्तकों का भार है। आपकी क्या विविधता है कई किताबें सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करती हैं और विशिष्ट रणनीतियों को छोड़ देती हैं, जबकि अन्य वर्तमान सिस्टम जो प्रविष्टियों और निकास के लिए अधिकतर नियम हैं, जिसमें धन प्रबंधन का न्यूनतम उल्लेख होता है। मैं फॉरेक्स बेअर के इस कारोबार से बचने के लिए, इससे बचने के लिए नुकसान की ओर इशारा करता हूं, और पाठकों को अपनी नौकरी छोड़ने और पूर्णकालिक व्यापार के लिए संक्रमण के लिए एक ठोस योजना बनाते हैं। लिविंग फॉरेक्स को 100 से अधिक चार्ट्स और ट्रेडिंग उदाहरणों के लिए नहीं बल्कि एक जीवित भाग के लिए विस्तृत कवरेज भी शामिल है, जैसे मनोविज्ञान, गृह कार्यालय की स्थापना, व्यापार के रूप में अन्य लोगों के पैसे का व्यापार, और काम के संतुलन परिवार के साथ समय 4. आपकी पुस्तक की जैकेट कहती है कि 95 व्यापारियों का नुकसान होता है। आपकी किताब को पढ़ने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है, आप सोचते हैं कि व्यापारियों को जीत हासिल हो सकती है Ive ने वर्षों से सैकड़ों व्यापारियों को प्रशिक्षित किया है, और संभवतया तीन या चार पूर्व सदस्यों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने छोड़ दिया और अपनी पुरानी नौकरियों में वापस चले गए। लगभग हर मामले में उन्होंने हमें केवल एक महीने या दो प्रशिक्षण और अभ्यास के बाद लाइव ट्रेडिंग में कूदने के पक्ष में छोड़ दिया, सोच कर कि वे सब कुछ जानते थे मुझे लगता है कि कोई भी इस पर सफल हो सकता है यदि वे अपना मन इसमें डालते हैं, सीखने का समय समर्पित करते हैं, और अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। 5. आपकी पुस्तक को पाठक को क्या सिखाया जाएगा, कैसे एक सुसंगत, विश्वास वाले व्यापारी हो संगतता सीमेंट है जो इस बात पर चर्चा करती है कि हम सब कुछ इस बिंदु पर एक साथ चर्चा करते हैं। यह उन्हें यह भी दिखाएगा कि कैसे अपनी आय को व्यापार के साथ पूरक, एक व्यापारी के रूप में पूर्ण जीवन व्यतीत करें, या फिर दूसरों के लिए व्यापार और व्यापार शुरू करें 6. सामान्य व्यापारिक गलतियां क्या हैं जिन्हें आप देखते हैं कि लोग अपने सिस्टम और व्यापार की योजना से चिपक नहीं रखते हैं, और अपने आप में सभी विश्वास को खोने और उनके विश्लेषण के कारण उस वक्त बाजार उनके खिलाफ थोड़ी सी बात कर रहा है। इसके लिए इलाज अधिक दीर्घकालिक, परिदृश्य-आधारित विश्लेषण करना है, और मध्य-मोमबत्तियों के ट्रेडों में कूदने या बाहर जाने के लिए प्रलोभन का विरोध करना है। लोगों को इसका एहसास न हो, लेकिन अगर आप मोमबत्ती को बंद करने के लिए इंतजार न करें तो अभी भी आगे पीछे हो सकते हैं। तो यह बिल्कुल भी नहीं है जैसे कोई सिस्टम 7। मेरे पिता ने पहले और यहां स्टॉक मार्केट में कारोबार करने में आपकी दिलचस्पी कैसे ली, और उसने मुझे एक बार कहा था कि अगर मैं दुनिया में हुआ कुछ भी समझने की इच्छा रखता हूं डॉलर का पालन करें मैं कोई है जो समाचार और वर्तमान घटनाओं को ध्यान में रखते हुए प्यार करता है, और व्यापार मुझे मेरे आसपास क्या हो रहा है की मेरी राय पर कार्य करने के लिए एक रास्ता प्रदान करता है यदि विश्व वास्तव में एक मंच है, जैसा कि शेक्सपियर ने एक बार कहा था, तो वित्तीय बाजारों का पालन करना एक सामने की पंक्ति सीट होने जैसा है। आप जानते हैं कि जब आप शुक्रवार की दोपहर को हवाएं शुरू करना शुरू करते हैं, और वास्तव में निम्नलिखित सोमवार के लिए उत्सुक होते हैं, तो आप कुछ के बारे में जानते हैं। 8. इससे पहले कि आपको एहसास हुआ कि आप अन्य लोगों को व्यापार के बारे में सलाह देने में सक्षम होने के लिए काफी अच्छे थे, मैंने इसे कम या ज्यादा धकेल दिया था, और जब मैंने पहली बार शुरू किया तो तैयार होने से दूर महसूस किया। लोग मदद और सलाह के लिए पूछ रहे थे, और इसलिए मैंने साझा किया और मेरे लिए काम नहीं किया। अन्य लोगों की सफलता के बारे में सुनकर मुझे प्रोत्साहित किया, और अधिक से अधिक लोगों ने इस प्रणाली का इस्तेमाल किया और अपने अनुभव और प्रतिक्रिया को जोड़ा, इसके विकास ने स्वाभाविक रूप से तेजी से बढ़ रहे हैं हमारे पास आज जो छह साल से अधिक परीक्षण और ट्यूनिंग का परिणाम है 9. क्या आप अभी भी एक सक्रिय व्यापारी हैं क्या आप अपने खुद के पैसे का उपयोग करते हुए ट्रेडों को रख रहे हैं, मैं उस फंड में निवेश करता हूं जिसे मैं प्रबंधित करता हूं, इसलिए जब भी मैं अपने ग्राहकों के पैसे के साथ व्यापार निर्णय लेता हूं, तब भी मेरा अपना ही लाइन पर होता है। हम उच्च वॉटरमार्क अकाउंटिंग भी काम करते हैं, इसलिए यदि हमारे पास खोने का महीना है, तो हम फिर से वापस लौटने के लिए अर्जित धन पर विचार नहीं करते- यहां तक ​​कि कमीशन की गणना के लिए लाभ के रूप में। हम केवल तभी भुगतान करते हैं जब हम अपने ग्राहकों के लिए पैसा कमाते हैं। 10. क्या आपको लगता है कि यह व्यापारिक स्वचालन केवल अलग-अलग व्यापारियों के लिए कठिन बना रहा है, केवल इस मायने में कि यह उन्हें झूठी आशा देती है Ive एक बैंक देखा है कि मैं एक प्रणाली में 2 बी निवेश करने के लिए काम कर रहा था ताकि वास्तविक समय में जोखिम जोखिम का आकलन और प्रबंधन किया जा सके, जिसने ट्रेडों को अपने दम पर नहीं रखा। बैंकों ने अपने मानव व्यापारियों को निकाल दिया। फिर भी लोग अभी भी मानते हैं कि 99 सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा उन सभी समस्याओं का जवाब होगा। सॉफ़्टवेयर कुछ व्यापारिक कार्यों को स्वचालित करने में मदद कर सकता है, लेकिन किसी भी रोबोट को लंबे समय तक पहुंच से बाहर रखने में मदद कर सकते हैं और अंततः आपके खाते को खाली कर दिया जाएगा। 11. आप किस जापानी मार्शल आर्ट्स का अध्ययन कर रहे थे, उनसे पढ़ाई कैसे की गई, ये आपको वित्तीय बाजारों बुजिंकन ताइजुत्सु में मदद करते हैं। मुख्य बात यह मुझे सिखाया धैर्य है। प्रतिद्वंद्वी को आप अपने इरादे दिखाएं। मिआमोतो मुसाशी, शायद जापानी इतिहास में सबसे बड़ा तलवारबाज, एक बार कहा था। वह जो अक्सर आगे बढ़ता है हारता एक और वास्तव में उपयोगी कौशल लचीलापन है एक एकल, कठोर सोच की फड़फड़ी में नहीं फंस रहे हैं, लेकिन अपने आसपास के वातावरण से सुराग के लिए खुला है और आवश्यकता के अनुसार अपनी रणनीति अनुकूलित करने में सक्षम है। एक लिविंग के लिए विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग Harriman हाउस द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है और जनवरी 2018 के दौरान जारी किया जाएगा। Andrei नाइट के बारे में अधिक के लिए आप अपनी वेबसाइट fxKnight पर जा सकते हैं स्रोत वेबसाइट पर आलेख देखें FxKnight (आंद्रेई नाइट) समीक्षा साइट पर जाएँ मैं 200 में प्रो रूम में आया था। मुझे व्यापार के बारे में एक विचार था और कुछ समय के लिए कुछ किया था, लेकिन मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है और मुझे निश्चित रूप से यहां मिल गया है। मैं हमेशा आश्चर्यचकित रहा था कि बीके ने अपने वर्ग के साथ निजी व्यापारिक मुद्दों पर विचार करने के लिए कितना समय और प्रयास किया और इसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। व्यापार मेरे लिए स्वाभाविक रूप से कभी नहीं आया है लेकिन मुझे पता चला कि मेरे समय के दौरान एक विश्लेषक के रूप में मेरे कौशल में तेजी से वृद्धि हुई है और मैंने मुद्रा घड़ी अनुभाग में विश्लेषण पोस्ट किया था और तकनीकी विश्लेषण के पीछे मौलिक तर्क दिया था। बीके कक्षा में उनके माध्यम से जाने के लिए इस्तेमाल किया और मैं लिखने और लिखने पर रखा और पाया कि मेरा विश्लेषण हर रोज मजबूत हो गया, जैसा कि मेरे लेखन कौशल को कक्षा में आने और मूल सिद्धांतों और तकनीकों के बीच संबंधों को समझने के द्वारा किया गया। एक दिन बीके ने पूछा कि क्या मैं अपना काम प्रकाशित करना चाहता हूं। मैं चाँद से अधिक था और हां, मैंने हाँ कहा। यह शुरुआत थी मैंने एफएक्स-रात्रि के लिए लेख लिख रखा था और अचानक वे इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स की सुर्खियों में दिख रहे थे और साथ ही एफएक्स स्ट्रीट पर सिफारिश की गई रिपोर्ट बनने के लिए। मैं इसे दो कारणों से साझा करना चाहता था सबसे पहले मैं FxKnight और आंद्रेई को उस व्यक्ति के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं जिसने मुझे अपना पहला शॉट दिया, मेरी नई दुनिया में पहला कदम मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी छू सकता था। वह मुझमें दिखाए गए अवसर और विश्वास के कारण, अब मैं सारी दुनिया में कंपनियों, व्यापार पत्रिकाओं और प्रकाशनों के लिए लिखता हूं। यह यहाँ fxKnight और समर्थक कमरे में शुरू किया। मैं चाहता था कि आप यह जान लें क्योंकि इसकी ज़रूरी है कि आप सभी को खुद को सपना देख सकें, आप खुद को अपने विचारों से दूर ले जाने की इजाजत देते हैं क्योंकि दुनिया आप इसे बनाते हैं। मैं यहाँ शुरू हो गया बीके ने मुझे मौका दिया और मैंने इसके साथ भाग लिया और मैंने कभी वापस नहीं देखा। दूसरा कारण यह है कि मैं एक अवसर के लिए लेखन जीवन को छोड़ रहा हूं जो कि साथ में आ गया है। मुझे लेखकों और संपादकों की देखभाल करने के लिए एक प्रबंधक के रूप में एक नौकरी की पेशकश की गई है और इसलिए इन सभी वर्षों के बाद, मैं एक विश्लेषक और लेखक के रूप में fxKnight छोड़कर जा रहा हूं। यह अद्भुत लेखन और विश्लेषण प्रदान कर रहा है और मैं कुछ देर बाद एक बार वापस आना चाहता हूं और हाय कहता हूं और हालांकि आप में से कई लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं, मैं हमेशा एक नजर रखता हूं और आनंद लेता हूं नए व्यापारियों को अपने कौशल का इस्तेमाल करते हुए देखें उसी प्रक्रिया के माध्यम से जो मैंने किया आंद्रेई, मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद, अवसर के लिए धन्यवाद। मैं एक व्यापारी बनने के लिए आया हूं, मैं एक स्थापित और प्रकाशित लेखक के रूप में छोड़ दिया। आप के लिए काम करने के लिए आश्चर्यजनक रहे हैं और मैं आपको अपने दिल के नीचे से धन्यवाद करता हूं। सैंड्रा, सब कुछ के लिए धन्यवाद यह एक महान सवारी थी और हम निश्चित रूप से उन फेसबुक नंबरों को मिल चुके हैं और आप के साथ काम कर रहे मजेदार और रमणीय Yves रहे हैं, वर्षों से सभी प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद, आप एक महान आकांक्षा रहे हैं मेरे विश्लेषण के लिए सभी तरह की टिप्पणियों को छोड़ चुके सभी लोगों के लिए धन्यवाद। मैं हर किसी को शुभकामनाएं चाहता हूं और अगर मैं आपको कुछ भी छोड़ सकता हूं तो यह बहुत ही खतरनाक है, ड्रीम बिग न केवल आप के हकदार हैं, आप दुनिया को दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करके एक बड़ा पक्ष बनाते हैं। 2009-07-12 5 सितार मैं लगभग 3-4 सप्ताह के लिए एफएक्स नाइट्स प्रो ग्रुप का हिस्सा रहा हूं और जब मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि बीके सबसे अच्छे संरक्षक हैं, तो मैं उसे या उसकी कंपनी के न्याय नहीं करूंगा, जब तक कि मैंने समझा न दिया विस्तार क्यों करें सबसे पहले, मैं बस उस ग्राहक सेवा के स्तर पर हैरान रह गया जो मुझे मिल गया, इससे पहले कि मैं इसमें शामिल हो गया। लगभग एक महीने के लिए मैं अपने समर्थक सेवाओं के बारे में एफएक्स नाइट को ईमेल कर रहा था और मेरे पास प्रत्येक पर बहुत ही कम समय के भीतर उत्तर दिए गए थे और उनके जवाब सीधे आगे थे, और मुझे हमेशा यह महसूस हुआ कि वे वास्तव में सब कुछ के रूप में सबसे अच्छा जवाब देना चाहते थे सकता है। कई कंपनियां अपनी पुस्तक से एक पत्ती निकाल सकती हैं और बहुत अच्छी तरह से कर सकती हैं। अगली बात जो स्पष्ट रूप से स्पष्ट होती है जब आप जुड़ जाते हैं तो कमरे में अन्य सभी व्यापारियों की संस्कृति और खुलीपन है। हर कोई बहुत उत्साहजनक है और वास्तव में अन्य व्यापारियों को अच्छी तरह से करना चाहता है जब किसी के पास एक महान दिन होता है, तो हर कोई उस व्यक्ति को बधाई देता है और जब लोगों का बुरा दिन होता है, तो उस व्यक्ति को अपना चार्ट फेंकने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और बीके व्यापार के माध्यम से यह देखने के लिए आगे बढ़ेगा कि वह विशेष व्यापारी जहां कुछ सुधार सकता है या कुछ अलग तरीके से कर सकता है। यह कमरा महान लोगों से बना है और यह व्यापार सीखने के लिए बहुत सुखद वातावरण बनाता है। कृपया नहीं सोचें कि आप एक सप्ताह में इस प्रणाली को सीखेंगे और पैसे कमाने शुरू करेंगे। बीके का दावा नहीं है कि यह क्या होगा और वास्तव में यह प्रोत्साहित किया जाता है कि लोगों को स्वयं के साथ बहुत धीरज रखना है, क्योंकि यह उन प्रणालियों का प्रयोग है जो हम कक्षा में सीखते हैं। आप एक कार चलाने और सिद्धांत को जल्दी से सीखने के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन सड़क पर बाहर जाने के लिए एक अच्छा प्रशिक्षक के साथ अभ्यास और अनुभव लेते हैं जो सड़क में खतरों और बाधाओं को उजागर करता है। बी.के. को बाजारों की ऐसी समझ है कि वे एक वैश्विक अवधारणा पर बाजार को समझते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था के टुकड़े को एक जटिल जिग देखा पहेली की तरह जोड़ सकते हैं। उनका व्यापारिक तरीका विवेकाधीन निर्णय लेने की रणनीति का उपयोग करता है जिसमें यह शामिल होता है और चाहे आप मूल सिद्धांतों या तकनीकी विश्लेषण के मुकाबले अधिक भारी झुकते हैं, तो आप पाएंगे कि आप इस प्रणाली के तत्वों का उपयोग करने में सहज होंगे। प्रणाली कई उपकरणों और रणनीति से बना है और कक्षा में हम सीखते हैं कि प्रत्येक एक का उपयोग कैसे करें जब आप एक घर बनाते हैं, तो आप सिर्फ एक हथौड़ा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, आपको विभिन्न प्रकार के उपकरणों की ज़रूरत है आप दिन के सभी उपकरण प्राप्त करते हैं जो एक पर चलने वाले वर्ग आपको सिखाता है कि उन्हें प्रभावी रूप से कैसे उपयोग करें आंद्रेई एक सफलता है जिसे आप सफल बनना चाहते हैं और आपको सफलता हासिल करने में निजी हित लेते हैं। जब आपके पास एक अच्छा दिन है, तो कोई भी बीके से ज्यादा नहीं मनाता है। उनकी अखंडता और ईमानदारी हर दूसरे कारोबारी प्रशिक्षक के ऊपर है जो मेरे पास थी और मुझे कभी सुरक्षित हाथों में ज्यादा महसूस नहीं हुआ है। मुझे कभी नहीं लगा है कि मैं एक प्रश्न पूछने में असमर्थ हूं या मैं बहुत अधिक समय ले रहा हूं। मुझे हमेशा विश्वास है कि बीके मेरे व्यापार में व्यक्तिगत रुचि लेती है और मुझे अपने विचारों को साझा करने में बहुत सहज महसूस होता है। मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, यह बात है कि हम दर्शन के बारे में भी बात करते हैं और हमारे लक्ष्यों और जीवन को संतुलित करते हैं। हमारे पास प्रो रूम में बहुत अच्छा समय है और हर कोई इतना मज़ेदार है कि आप जल्दी से चुटकुले में शामिल होकर चर्चा में हिस्सा लेते हैं। हालांकि, हम जो भी हमारे व्यापार के साथ हमारी मदद करेंगे और उस पर चर्चा की जाने वाली सभी चीजों को बेहतर व्यापार करने के लिए बनाया गया है, इसके अलावा हम कभी भी घूमते नहीं रहते। समर्थक समूह से पहले, मैं एक वर्ष का कारोबार कर रहा था और उस समय तेजी से खो गया था। उस समय मैं समर्थक समूह के साथ रहा हूं, मैंने चार ट्रेड किए हैं, 3 विजेता हैं और मैं 50 पिप्स मेरे लिए वह महान है मुझे खुशी है कि मेरा समय लेना और प्रत्येक दिन नया और महत्वपूर्ण कुछ सीखना ऐसे कमरे हैं जो एक हफ्ते में 500 से अधिक पिप्स बनाने के लिए कुछ भी नहीं चला। यह आपके पर निर्भर करता है यदि आप वहां बैठे हैं, तो सोच रहे हैं कि आप बहुत लंबे समय तक असफल रहे हैं, तो आपके पास ढीलेपन के लिए कुछ भी नहीं है कीमत बढ़िया है और आप जो अनुभव प्राप्त करते हैं वह एक हफ्ते के लिए कक्षा के कमरे में बैठने से बेहतर है जितना जितना संभव हो उतना ज्यादा सोखने की कोशिश करता हूं, मैंने यह किया है। मुझे आशा है कि आप यह उपयोगी पाते हैं और चाहे आप आते हैं और समर्थक कमरे में शामिल हों या नहीं, मुझे आशा है कि आप सफल रहे हैं जो हमारे समूह की मानसिकता है। मैं एक पुराने पेपर ब्याज के साथ पढ़ा हूं कैरो मार्कोव मॉडल बदलते हुए डीएकर और नेली द्वारा अतिरिक्त विदेशी मुद्रा रिटर्न की भविष्यवाणी करते हैं सेंट लुइस के फेडरल रिजर्व बैंक की मुझे छिपी मार्कव मॉडल के लिए स्नेह है क्योंकि स्पीच मान्यता अनुप्रयोगों में इसकी बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन मैं कबूल करता हूं कि मैं कभी भी एक एचएमएम मॉडल बनाने में सक्षम नहीं हूं जो कि सरल तकनीकी संकेतक को मात करता है मुझे ये दोषी मानते हैं कि मेरी अपनी रचनात्मकता की कमी और साथ ही तथ्य यह है कि एचएमएम के पास बहुत सारे पैरामीटर हैं जो कि ऐतिहासिक डेटा के लिए फिट होने की आवश्यकता होती है, जिससे यह डेटा स्नूपिंग पूर्वाग्रह को कमजोर बना देता है। इसलिए मैंने इस पत्र से महान आशा के साथ संपर्क किया कि विशेषज्ञ मुझे एचएमएम को वित्त के लिए ठीक से लागू करने के लिए कैसे सिखा सकते हैं। मॉडल का उद्देश्य सरल है: 8 दिन की अवधि के दौरान विनिमय दर की अतिरिक्त वापसी की भविष्यवाणी करना। (इस संदर्भ में अतिरिक्त वापसी मुद्रा विनिमय दर के आधार और बोली मुद्राओं के बीच विनिमय दर में ब्याज दर के अंतर में परिवर्तन द्वारा मापा जाता है।) यदि अपेक्षित अतिरिक्त रिटर्न सीमा से अधिक है (पेपर में फ़िल्टर कहा जाता है), तो लंबा चलें अगर यह एक और थ्रेशोल्ड से कम है, तो थोड़ी देर हो जाओ। हालांकि भविष्यवाणी 8 दिन की वापसी पर है, व्यापार निर्णय दैनिक बना दिया है। अतिरिक्त रिटर्न के लिए 3-पैरामीटर छात्र-टी वितरण माना जाता है। 3 मापदंडों का मतलब, स्वतंत्रता की डिग्री, और पैमाने हैं। पैमाने पर पैरामीटर (जो विचलन को नियंत्रित करता है) एक मार्कोव मॉडल पर आधारित उच्च और निम्न मूल्य के बीच स्विच कर सकता है। आजादी की डिग्री (जो क्यूटोसिस को नियंत्रित करती है, पूंछ की ए. के.ए. मोटाई) दूसरे मार्कोव मॉडल के आधार पर 2 मूल्यों के बीच भी स्विच कर सकती है। मतलब रैखिक रूप से स्वतंत्रता की डिग्री और पैमाने के साथ-साथ एक अन्य मार्कोव चर के मान के आधार पर मूल्यों पर निर्भर है जो 2 मानों के बीच स्विच करता है। अत: इसका अर्थ 8 भिन्न मानों को ग्रहण कर सकता है। 3 मार्कोव मॉडल स्वतंत्र हैं भारी पूंछ के लिए भत्ता के कारण सामान्य वितरण की तुलना में मॉडलिंग वित्तीय लाभ के लिए छात्र-टी वितरण अधिक उपयुक्त है। लेखकों का यह भी मानना ​​है कि यह मॉडल उच्च और निम्न अस्थिरता की अवधि के बीच स्विच को कब्जा कर लेता है, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षित बनाम जोखिम भरा मुद्राओं के लिए वरीयता (अलग-अलग रिटर्न) के परिणामस्वरूप, अगस्त 2018 से जनवरी 2018 के बीच की अवधि में अच्छी तरह से प्रदर्शित एक घटना। शून्य से अधिक रिटर्न के संचयी विचलन को कम करने के लिए प्रत्येक मुद्रा जोड़ी के लिए मार्कोव मॉडल और छात्र-टी वितरण के पैरामीटर में नमूना अवधि (1 9 74-1981) में अनुमान लगाया गया है। ऐसा अनुमान लगाने के लिए कुल 14 पैरामीटर हैं इन अनुमानों के बाद, हमें व्यापार रणनीतियों की प्रति-नमूना वापसी को अधिकतम करके 2 ट्रेडिंग थ्रेशोल्ड का अनुमान लगाया जा सकता है, यह मानते हुए कि प्रति व्यापार 10 बिलियन अंकों की लेन-देन की लागत का अनुमान है। मापदंडों की इस बड़ी संख्या (कुल में 16) के साथ, मुझे आउट-ऑफ-नमूना (1 9 82-2005) परिणाम देखने के लिए भय होता है। कमाल, यह मुझे उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर है: वार्षिक रिटर्न 1.1 से लेकर 7.5 प्रमुख मुद्रा जोड़े के लिए हैं। शार्प अनुपात प्रभावशाली नहीं हैं: वे 0.11 से 0.71 तक हैं। बेशक, जब शोधकर्ताओं ने नमूने के नतीजे की रिपोर्ट की है, तो यह एक नमक के अनाज के साथ लेना चाहिए। यदि नमूने के नतीजे नतीजे अच्छे होते हैं, तो वे उन्हें रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और न ही नमूने के अच्छे परिणाम प्राप्त होने तक वे अंतर्निहित मॉडल को बदलते रहेंगे, तो यह वास्तव में हमारे लिए इस मॉडल को कार्यान्वित करने पर निर्भर है, इसे लागू करें 2005 के बाद के आंकड़ों के मुताबिक और अधिक मुद्रा जोड़े, यह जानने के लिए कि क्या वास्तव में कुछ है वास्तव में, यही कारण है कि मैं पुराने पत्रों को पढ़ना पसंद करता हूं- जो कि सही नमूना परीक्षणों की तुरंत संभावना की अनुमति देता है। आपको क्या लगता है कि इस मॉडल को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है मुझे संदेह है कि पहले चरण के रूप में, एक यह देख सकता है कि अनुमानित मार्कोव राज्य, जो कि व्यापारियों को जोखिम-पर बनाम जोखिम-बंद नियमों के बारे में सोचना है, यदि वे करते हैं, तो संकेत मॉडल के रूप में इस मॉडल के उपयोग के बावजूद, यह कम जोखिम वाले संकेतक उत्पन्न कर सकता है। यदि नहीं, तो संभवतः छिपी मार्कोव मॉडल को एक मार्कोव मॉडल से बदलना होगा, जो कि अवलोकनत्मक संकेतकों पर आधारित है। 35 टिप्पणियाँ: आपके पास कागज के शीर्षक में टाइपो मिला है। उद्धरण शब्द को उद्धरण चिह्नों के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। मनुष्य, मैं सचमुच उलझन में था जब मैंने देखा कि आपने जिस शीर्षक का शीर्षक लिखा है, मैं सोच रहा था, पृथ्वी पर क्यों कोई अतिरिक्त विदेशी मुद्रा भंडार की भविष्यवाणी करने के बारे में ध्यान रखेगा। शोध पत्रों में नमूना परीक्षणों के उद्धरण के बारे में आपकी टिप्पणी वास्तव में नमूने से बाहर नहीं है पर जगह है मैं नहीं सोचता कि बहुत से लोग आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे को समझते हैं, और मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। aagold, उस ओर इशारा करने के लिए धन्यवाद वास्तव में, टाइपो मूल प्रीप्रिंट में था, यही वजह है कि मैंने इसे एरनी एर्नी की नकल की, अपने क्वांट क्षमताओं पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन आप कई मापदंडों के साथ गंभीरता से एक मॉडल का सुझाव दे रहे हैं जो व्यापार करने के लिए उपयुक्त हैं I उद्योग अनुभव के 14 वर्षों के साथ और अपने खुद के मध्य से एचएफटी फर्म चलाने मेरे लिए यह पत्र निरपेक्ष nonesense है और उल्लेखनीय शार्प अनुपात बहुत कम है, यहां तक ​​कि अपने स्वयं के उद्धरण के नमूने के रूप में, ऐसे कागज़ात को गंभीरता से लेना उचित ठहराने के लिए। एशियापॉप, असल में, 16 पैरामीटर उतने जितने नहीं हैं जितना वे ध्वनि करते हैं। उनमें से 14 समय-समय पर खुद को फिट करने के लिए हैं: वे व्यापारिक रणनीति से स्वतंत्र हैं। केवल दो मापदंडों का उपयोग रणनीति की वापसी को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है शैक्षणिक शोध में दर्ज शार्प के अनुपात लगभग हमेशा कम होते हैं। यदि वे उच्च हैं, तो उन्हें प्रकाशित किया जाएगा व्यापारियों के रूप में हमारी नौकरी उन शोध को प्रेरणा के रूप में लेना है और व्यावहारिक रणनीतियों में उन्हें ज़ोर देना है। आपकी सारी कड़ी मेहनत के लिए एक बार फिर धन्यवाद। आपके ब्लॉग और पुस्तक के ऊपर, मुझे आपकी साइट पर अन्य टिप्पणीकारों के साथ अपनी वार्तालापों के माध्यम से पढ़ना और समझदारी का लाभ मिलता है। दूसरे दिन से पिछले टिप्पणी थ्रेड में आपने उल्लेख किया था कि 2018 में आपके रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा एफएक्स मार्केट में मतलब-रिवर्सन रणनीतियों से आया था। मैं सोच रहा था कि क्या आप अपने एफएक्स व्यापार में किसी भी प्रकार के शासन स्विचिंग मॉडल को काम पर रखने के लिए निर्धारित करते हैं कि क्या आप मुख्य रूप से अपनी गति या क्षुद्रग्रहण रणनीतियों के लिए आबंटित करना चाहते हैं ज़ैक, नहीं, मैंने किसी भी शासन स्विचिंग मॉडल का उपयोग नहीं किया था। मैंने कभी नहीं पाया है कि इन मॉडलों के नमूने के बाहर काम करते हैं। एर्नी क्या आपने इस पेपर को पढ़ा था, कोई टिप्पणी हाय आनॉन, नहीं, मैंने उस पेपर को देखा है, लेकिन यह मेरी रीडिंग लिस्ट पर रखेगा, क्रिस नेली, जो मैंने वर्णित पेपर के लेखक थे, ने मुझे इस अन्य प्रासंगिक पेपर का उल्लेख किया है: और उनकी वेबसाइट: बस एक अकादमिक परिप्रेक्ष्य से, सादे एचएमएम के बजाय, अधिकतम एंट्रोपी छिपी मार्कवॉव मॉडल की तरह कुछ बेहतर डेव काम कर सकता है, आपको लगता है कि अधिकतम एंट्रोपी एचएमएम बेहतर काम क्यों करेगी यह अनुमान लगाने के लिए सिर्फ एक और तरीका है मापदंडों। एर्नी मेरे पास कोई अनुभवजन्य सबूत नहीं है और वित्तीय भविष्यवाणी वास्तव में विशेषज्ञता का मेरा क्षेत्र नहीं है यह सिर्फ वित्तीय भविष्यवाणियों के लिए मशीन सीखने के लिए मेरे कुछ प्रयासों में है, मुझे पता चला कि शोर की मात्रा बाजार के किसी भी रुझान को तबाह कर देती है। नतीजतन ज्यादातर शिक्षार्थियों को वास्तव में खराब प्रदर्शन करना पड़ता है, काफी संभवतः प्रशिक्षण डेटा के लिए अधिक उपयुक्त होने के कारण। तो मेरे विचारों में से एक में अधिकतम एंट्रोपी जैसी तकनीकों का उपयोग करना है जो ओवर फिटिंग की डिग्री को कम करता है। हालांकि, मैंने वास्तव में यह कोशिश नहीं की है। हाय एरनी: मैं वर्तमान में आपकी पुस्तक को क्वाक्वाटाइटेक्टीवेटिव ट्रेडिंगकॉट कहता हूं, और पहले से ही क्रमादेशित और बैकटेस्टिंग के लिए MATHLAB की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि, परिणाम मेटाट्रेडर स्ट्रेट्सी परीक्षक ऑप्टीमाइजेशन से अलग है। एमटी 4 में, मेरे पास सैकड़ों पास हैं जो मेरे असली ट्रेडों (शुक्र है) से सहमत होते हैं लेकिन बाद के रूप में सकारात्मक नहीं है मैं उसी डाटासेट का उपयोग करता हूं, जिसे मैं 2001-2009 से ट्रैक करता हूं मुख्य कारण है कि MATHLAB क्या है कि मैं शार्प रेशियो को नियोजित करना चाहता हूं आम तौर पर, एमटी 4 में, मेरे मापदंडों को चुनना काफी सरल और सरल है। मैं उन लोगों को चुनना चाहता हूं जिनके साथ न्यूनतम छूट सबसे अच्छी रिटर्न होती है, और फिर उनमें से अलग प्रतियां चलाते हैं। अपनी किताब पढ़ने के बाद, मैं पैरामीटर को चुनने के बारे में सोच रहा था: 1) न्यूनतम ड्रॉडाउन 2) सर्वश्रेष्ठ रिटर्न और तीसरे मानदंड, शार्प रेशियो जोड़ें। इस तरह, मुझे लगता है कि मैं अपने रिटर्न में वृद्धि कर सकता हूं, नहीं, फार्मूला जटिल दिखता है, लेकिन इसके बावजूद, यह कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। आपको क्या लगता है और धन्यवाद हाय आनॉन, जब आपने कहा था कि मैटलैडर से परिणाम मेटाट्रेडर से अलग है, क्या आप अधिक विशिष्ट हो सकते हैं क्या आप निश्चित हैं कि 2 कार्यक्रमों में तर्क समान हैं आप किसी भी प्रोग्राम में शार्प अनुपात को नियोजित कर सकते हैं, जरूरी नहीं मैटलैब। यह मानक विचलन द्वारा बांटा गया है। एर्नी ने यह भी सोचा कि शार्प अनुपात अभी भी किसी भी कार्यक्रम में नियोजित किया जा सकता है। क्या यह वास्तव में सिर्फ मथलब एर्नी चैन तक सीमित है। हाय आनॉन, जब आपने कहा कि Matlab से परिणाम मेटाट्रेडर से अलग है, क्या आप अधिक विशिष्ट हो सकते हैं क्या आप निश्चित हैं कि 2 कार्यक्रमों में तर्क समान हैं हाँ, Im बहुत यकीन है कि वे हैं। ठीक है, मैं और अधिक विशिष्ट हूं। मेरी रणनीति बहुत सरल है, लेकिन मुनाफे (कम से कम मेरे लिए) - तर्क के सिर्फ 2 लाइनें, 2 पूर्णांक पैरामीटर मैं नहीं देख सकता कि दोनों के बीच, ऐसा सरल तर्क कितना अलग है। अंतर यह है कि एमटी 4 में मुझे सैकड़ों पास मिलते हैं, लेकिन MATHLAB में, मुझे लगभग 50 पास मिलते हैं MATHLAB में, 1 वर्ष की एक परीक्षा पास में से 10 के प्रारंभिक पूंजी से 200K का शेष राशि वापस लौटाता है, लेकिन एमटी 4 में, सभी पासों के लिए शेष 50K-100K के भीतर है। एक और बात, एमटी 4 में, सलाखों का समय परीक्षक के भीतर माना जाता है। मुझे फिर से प्रोग्राम कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन MATHLAB में, मुझे इस डेटा सेट को अलग करना होगा। हो सकता है कि आपकी मदद के लिए फिर से Thx क्यों अंतर है। नमस्ते रूथस्टीन, हाँ, यह संभव है कि डेटा की तैयारी में त्रुटियों के कारण अंतर का कारण होता है। मेटाट्रेडर में, डेटा प्रोग्राम के भाग के रूप में स्थापित किया गया है। लेकिन Matlab एक सामान्य कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत कैलकुलेटर जैसा है आपको Matlab में इनपुट के लिए डेटा तैयार करने में बहुत सावधान रहना होगा एर्नी हाय एरनी, अपनी टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कोई मुझे समय के लिए अपने प्लग-इन में मदद करता है और MATHLAB में समय की तैयारी में एक बहुत ही छोटी सी त्रुटि थी। फिर भी, परिणाम असंगत रहते हैं लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि, शार्प रेशियो लगभग 5% न्यूनतम ड्रॉडाउन पास के बराबर है, लेकिन लाभ के मामले में नहीं, हालांकि। उज्जवल तरफ, यह पहले से कहीं ज्यादा आसान विकल्प बनाती है, क्योंकि मैं सबसे सुरक्षित ड्रॉडाउन के मामले में फैसला करता हूं, क्योंकि सभी के लिए तेज़ अनुपात बहुत स्वीकार्य हैं। फिर, आपकी तरह की मदद के लिए धन्यवाद और मुझे कहना होगा, आपकी पुस्तक एक अच्छी पढ़ी है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि मैं अपनी अगली किताब हाय रूथस्टीन फिर से खरीद लेता हूं, मुझे खुशी है कि आपको एक बग मिला। यदि प्रोग्रामिंग तर्क मैटलब और एमटी में ही हैं, तो एकमात्र कारण परिणाम अलग हो सकता है इनपुट डेटा गलत है। एर्नी एर्नीस, जब आप क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग क्लास अनाओ को पढ़ाने के लिए अमरीका आते हैं, तो यह कार्यशालाओं के आयोजक, तकनीकी विश्लेषक पत्रिका पर निर्भर है। यदि आप रुचि रखते हैं, तो कृपया techchnicalanalyst. co. uk Ernie Hi पर एक न्यूयॉर्क या शिकागो कार्यशाला का अनुरोध करें, क्या आप कृपया मुद्रा व्यापार समुदाय पर अपने ब्लॉग की एक लिंक पोस्ट करेंगे हमारे सदस्यों की इसकी सराहना होगी सदस्यों में शामिल हैं: मुद्रा व्यापारी, मुद्रा और विदेशी मुद्रा व्यापार विशेषज्ञ और पेशेवर यह करना आसान है, बस काटें और लिंक पेस्ट करें और यह स्वचालित रूप से आपकी वेबसाइट पर वापस लिंक करता है। यदि आप चाहें तो लेख, समाचार और वीडियो भी जोड़ सकते हैं अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत है या मुझे आप के लिए यह करना है तो मुझे ईमेल करें कृपया जितनी चाहें उतनी बार साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। मुद्रा ट्रेडिंग समुदाय: वायसर्काइर्बंन्स मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ साझा करने पर विचार करेंगे। धन्यवाद, जेम्स काफमैन, संपादक मैं कुछ सरल मॉडलिंग करने के लिए मैटलब एचएमएम फ़ंक्शन का उपयोग करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि भविष्यवाणी करने के लिए सभी कार्यों का उपयोग कैसे करें। कहते हैं कि मेरे पास दैनिक वापसी की एक श्रृंखला है, मैं इसे अप, फ्लैट या डाउन (1, 0, -1) को अपना अवलोकन के रूप में बदलता हूं। कहो मेरे पास एक साधारण 2 राज्य मॉडल है। अब मैं ट्रांजिशन एंड एमिशन प्रोबबबिलिटी मैट्रिक्स का अनुमान लगाने के लिए उत्सर्जन संभावना और संक्रमण संभावना के लिए कुछ प्रारंभिक अनुमान मानों के साथ पूरे अवलोकन श्रृंखला को रख सकता हूं। TRANSEST2, EMISEST2 hmmtrain (seq, TRANSGUESS, EMISGUESS) अब, इन दो मैट्रिक्स के साथ, आप नई भविष्यवाणी को बनाने के लिए क्या करते हैं क्या आप अभी सीईक चलाते हैं, 1 नंबर उत्पन्न करने के लिए हम्म्नेरेट करते हैं (1, ट्रान्स, ईएमआईएस) जो कि आपका अगला नंबर है अवलोकन अनुक्रम और इसे अपनी भविष्यवाणी को कॉल करें, मैं विशिष्ट मैटलब फ़ंक्शन से परिचित नहीं हूं जो आप उपयोग करते हैं (मैं इसके बजाय एक मुफ्त पैकेज का उपयोग करता हूं), लेकिन आम तौर पर, हाँ, यदि आप अगले माप चर की भविष्यवाणी करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं । अन्य अनुप्रयोगों में, व्यापारियों को राज्य चर में अधिक रुचि होती है (उदाहरण के लिए एक हेज अनुपात, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है और इस प्रकार क्ओथिशनक्वाट), और राज्य चर भविष्यवाणी फोकस होगा Ernie धन्यवाद Ernie उन कार्यों को Matlab Statistics टूलबॉक्स द्वारा प्रदान किया जाता है। वहां पांच फ़ंक्शन उपलब्ध हैं। हम्म्नेरेट 8212 मार्कोव मॉडल हम्मेस्टेम 8212 से राज्यों और उत्सर्जनों के अनुक्रम को उत्पन्न करता है 8212 उत्सर्जन के अनुक्रम और राज्यों के एक ज्ञात अनुक्रम से संक्रमण और उत्सर्जन संभावनाओं की अधिकतम संभावना अनुमानों की गणना करता है 8212 हम्माट्रेन संक्रमण की अधिकतम संभावना की गणना करता है और उत्सर्जन संभावनाओं के क्रम से उत्सर्जन hmmviterbi 8212 छिपे हुए मार्कोव मॉडल हम्म्डेकोड 8212 के लिए सबसे संभावित राज्य मार्ग की गणना करता है उत्सर्जन के अनुक्रम की पश्च राज्य संभावनाओं की गणना करता है राज्य चर की भविष्यवाणी पर आपकी टिप्पणी के बारे में, वास्तविकता यह है कि हमें पता नहीं है कि राज्य क्या हैं और कितने हैं उनमें से ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों को बस कुछ मनमानी राज्यों की कल्पना होनी चाहिए, जैसे कि सनी, बारिश, बादल छाछ या अर्थात् (जोखिम, जोखिम, जोखिम, नेशनल) प्रकार परिदृश्य सबसे अधिक संभावना वाले राज्यों को पाने के लिए मुझे Viterbi फ़ंक्शन का उपयोग करना होगा। संभवतः हम्वीटरबी (सीईसी, ट्रांस, ईएमआईएस) लेकिन मुझे पहले उन ट्रान्स की खोज करनी होगी, ईएमआईएस संभावितता मैट्रिक्स हमारे स्वयं के सीईसी को दिए। टिप्पणियों की TRANSEST2, EMISEST2 hmmtrain (seq, TRANSGUESS, EMISGUESS) सब के बाद, ऐसा लगता है कि यहां अनुमान लगाने का अनुमान लगाने का थोड़ा सा होगा। आप संभावना मैट्रिक्स का अनुमान लगाते हैं, और अपने राज्यों का अनुमान लगाने के लिए अनुमानित संभावना मैट्रिक्स का उपयोग करें। इन सभी कड़ी मेहनत के बाद, जो आपको मिल सकता है वह राज्य संख्याओं का एक गुच्छा है, जिसे वे कहते हैं कि सबसे अधिक संभावना वाले राज्य को उद्धृत किया गया है। क्या हुआ था प्रश्न है कि भविष्य में भविष्यवाणी के लिए हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। मैं यहाँ कुछ याद कर रहा हूँ, चर होना चाहिए, अक्सर आपको कुछ डोमेन ज्ञान की आवश्यकता होती है अर्थात। आपको अपने मॉडल को रोकने के लिए एचएमएम से अधिक की आवश्यकता है। एक अच्छा उदाहरण मेरी नई पुस्तक के अध्याय 3 में दिया गया है, जो एचटीएम के ईटीएफ की एक सिक्किम जोड़ी के हेज अनुपात को खोजने के लिए इस्तेमाल करने का वर्णन करता है। इस मामले में चुने गए राज्य चरम परमानंद बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा, इस मामले में, उद्देश्य अगले माप की भविष्यवाणी में नहीं है, हालांकि आप ऐसा करने के लिए चुन सकते हैं। मुझे लगता है कि जेरी हॉंग से यह पत्र आपके लिए पढ़ने योग्य है, बहुत दिलचस्प है (एचएमएम और एसवीएम पर) eecs. berkeley. eduPubsTechRpts2018EECS-2018-63.pdf नमस्ते लॉरेंट, मैंने वास्तव में इस पत्र को पहले पढ़ा है। वास्तव में, कुछ सहयोगियों और मैंने दोहराए जाने और परिणामों को अधिक शेयरों में विस्तारित करने का प्रयास किया है। प्रयास विफल रहा, और मेरी राय को मजबूत किया कि मशीन सीखने की तकनीकें जो सीधे नियमों को सीखते हैं, वे व्यापार के लिए अनुपयुक्त हैं। एर्नी यह दिलचस्प है मैंने मार्कोव मॉडल और बैकटेस्ट के अपने संस्करण को लागू किया है, मुझे 5 साल की संचयी ट्रेडिंग अवधि के दौरान एक घंटे की ट्रेडिंग अवधि में औसत 66 जीत दर के परिणाम दिए। मैंने तब इन परिणामों के लिए एक पीपीएमसी पद्धति लागू की और जीत की दर 83 के औसत तक बढ़ी। वास्तविक व्यापार के संदर्भ में मैं अब 7 महीनों के लिए व्यापार कर रहा हूं और औसत जीत अनुपात दोनों तरीकों से 69 है। यह समय के साथ बेहतर हो जाता है और इसी तरह बाजार की स्थितियों को बदलने के लिए अनुकूल है I वैसे भी बस कह रही है कि यह संभव है कि यह काम करें पीपीएमसी द्वारा एचएमएम मॉडल के साथ आपकी सफलता की रिपोर्ट के लिए धन्यवाद, क्या आप का मतलब है कण फिल्टर मोंटे कार्लो हाय एरनी, आपने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि आपने लाइव ट्रेडिंग में बिछाए गए रणनीति पर खरीदा था। पूर्व केस सत्र के दौरान एक या अधिक उपकरणों के लिए कोई ट्रेडेस्कॉट्स नहीं हैं, तो आप उस केस को कैसे नियंत्रित करते हैं, जो ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करते हैं, यह मामला कभी-कभी सच होता है। एक अन्य समस्या तब होती है, जब ट्रेड्सॉट्स होते हैं लेकिन वे बहुत बूढ़े होते हैं, उदाहरण के लिए टाइमस्टैम्प बराबर है 08:55 am मैं मदद के लिए धन्यवाद हाय एरनी, आपने अपनी किताब में उल्लेख किया है कि आपने लाइव ट्रेडिंग में खामियां निकाली हैं। पूर्व केस सत्र के दौरान एक या अधिक उपकरणों के लिए कोई ट्रेडेस्कॉट्स नहीं हैं, तो आप उस केस को कैसे नियंत्रित करते हैं, जो ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करते हैं, यह मामला कभी-कभी सच होता है। एक अन्य समस्या तब होती है, जब ट्रेड्सॉट्स होते हैं लेकिन वे बहुत बूढ़े होते हैं, उदाहरण के लिए टाइमस्टैम्प बराबर है 08:55 am मैं मदद के लिए आभारी रहूंगा सभी इंट्राडे बैकटेस्टिंग को व्यापार के बजाय उद्धरण के साथ किया जाना चाहिए I उद्धरण हमेशा 9: 30 बजे सुबह मौजूद होते हैं। खैर, एक बार विषयशोध सीधे पैसे बनाने के अवसर से संबंधित होता है, यह किसी भी तरह की उपयोगी प्रतिक्रिया योगदान की अपेक्षा पूरी तरह व्यर्थ नहीं है: बेवकूफ योगदान देते हैं, स्मार्ट पैसा कमाते हैं अगर किसी के पास एक काम करने वाला विचार है, तो यह मान्य करने के लिए बहुत आसान है - पैसे कमाने के लिए विकल्प देना होगा और बहुत अच्छी बात होगी। पांच दिन के मार्कोव जंजीरों के साथ विदेशी मुद्रा मेमोरी पढ़ना कल्पना कीजिए कि आपका सबवे मेट्रो में है आप एक यादृच्छिक दिशा में एक यादृच्छिक संख्या में एक यादृच्छिक संख्या से पकड़ और पास कर सकते हैं पहली ट्रेन ले, तो एक और ट्रेन में स्थानांतरण आप दूसरे स्टेशनों से जाते हैं, और प्रक्रिया को दोहराते हैं। आपके यात्रा में एक यादृच्छिक घटक (आपके यादृच्छिक निर्णय) और एक निर्धारक दोनों हैं (मेट्रो मार्ग और समय सारिणी, जो सभी कठोर से जुड़े हुए हैं)। Next, assume your transfers find you on an express train with a stop at the end of the route. Suddenly, while it contributed significantly to where you now find yourself, the random element is gone. Your fate is set. You quickly will travel to the end of the line and depart. As it turns out, this process closely resembles that of the forex markets. In financial markets, similar situations also happen, except that Markov criterion is the subway timetable and bars on the price chart become stations. Here, wersquoll examine these processes in the context of the forex market on a daily time frame, with all calculations relating to closing of the trading day. Following an overview of Markov chains and a discussion of this unique way of viewing the market, wersquoll demonstrate an algorithm to build a simplified model for independent research. Markov chains in FX Millions of trading operations are performed in the forex market daily. When most of its participants share different views, the market moves sideways, but if there exists a prevailing sentiment, we witness stable price development. In the course of this development, every day has a certain connection with all previous days. This is a price memory that grows weaker as the market trades through time. In mathematics, such relationships correspond to Markov processes, and sequences themselves are called Markov chains. Andrey Markov (1856-1922) was a Russian mathematician who specialized in stochastic processes, and many of his contributions lend themselves well to the financial market. Researching series of price movements based on the nonlinear dynamic model has made it possible to formalize Markov criterion for the forex market, and to determine points at which these processes start developing with high probability. One of the main things about this model is the conclusion that five-day market chains are the most stable and predictable. As such, they provide the strongest base for a trading approach. The result of the model is the digital sentiment function d(t) that takes on a value 1 for upward motion, -1 for downward motion, and 0 for absence of any distinct sentiment. These chains conform according to two rules: If another chain is identified going in the same direction as a chain already building, itrsquos added to the previous chain. This increases its current length by five days If therersquos a chain in the opposite direction, it cancels the previous chain and establishes another direction. संबंधित आलेख